Windows Live メールでは、メッセージ ルールを組む際にこんな約束があります。

メッセージルールについて – 質問・相談ならMSN相談箱より

マイクロソフトのサポートに問い合わせた結果、ご指摘の通り、「Live メール では、受信済みのメッセージにルールを適用する際に、受信メッセージに表示名がある場合は、表示名に対してルールを適用します。」という回答がありました。
表示名でルール設定をしたら、解決しました。

下記画像は、受信メールのメッセージ ヘッダーです。Windows Live メールでは、これを見ながら、表示されている送信者名でメッセージルールに組み込みます。

それにしても、この「送信者の表示名」の部分、コピーしようと思ってもできません。一番簡単にコピーするには、いったん「返信」ボタンを押して、返信メール作成ウィンドウにします。「Form: 」と書いてある部分がありますので、そこでコピーすると楽かもしれません。

でも、Outlook Express や Windows メールでのメッセージ ルールでは「ユーザーの選択」で「メールアドレス」を入力すれば大丈夫でした。

メールによっては、同じメールアドレスなのに、送信者名が表示されないこともあります。また、同じメールアドレスなのに、送信者名が違うこともあるでしょう。これでは、せっかくルールを組んでもちゃんと振り分けられないこともあるでしょう。

なお、Windows Live メールで「メッセージ ルール」が組めるのは、POP3 プロトコルを使用しているメールアカウントのみです。（「ツール」－「アカウント」－ アカウントを選択 －「プロパティ」ー「サーバー」タブで確認可)

下記のような IMAP プロトコルや HTTP サーバーのアカウントでは、メッセージ ルールを組めません。

Gmail の場合は、Web上の「設定」で IMAP から POP3へ変更できることでしょう。Hotmail は、手動でアカウントの設定を行えばPOP3に変更できます。

なお、HTTP サーバーの Hotmail でメッセージ ルールを組みたい場合は、Hotmail で受信メールを各フォルダへ自動的に振り分けたいをご参照ください。